추세 추종 플레이북 (Trend Following)
핵심 원칙
📌 해석: 추세는 당신의 친구다. 진입보다 청산 규칙이 더 중요하다. 손실은 작게, 수익은 길게.
적용 조건
- 명확한 추세 환경 (ADX > 25, 또는 이동평균 정배열/역배열)
- 변동성(ATR) 안정적이거나 확장 중
- COT 포지셔닝이 추세 방향 지지
진입 전략
풀백 진입 (Pullback Entry)
- 상위 타임프레임에서 추세 방향 확인
- 하위 타임프레임에서 되돌림 대기 (20~38% 피보나치)
- 지지/저항에서 반전 캔들 확인 후 진입
- 손절: 풀백 저점 아래 (롱) / 위 (숏)
돌파 진입 (Breakout Entry)
- 주요 저항(롱) / 지지(숏) 레벨 확인
- 거래량 동반한 종가 돌파 확인
- 재테스트(Back-test) 후 진입 또는 즉시 진입
- 손절: 돌파 레벨 반대편
청산 전략
- 트레일링 스탑: ATR x 2~3 기준 이동
- 파트셜 청산: 1:2 R/R 도달 시 50% 청산 → 나머지 추세 추종
- 추세 반전 신호: MA 크로스오버, 고점/저점 구조 전환
자산별 적용
| 자산 | 추세 추종 적합도 | 비고 |
|---|---|---|
| WTI | 높음 | 계절성 + 공급 사이클 |
| Gold | 중간 | 추세 길고 강하지만 반전 급격 |
| Bitcoin | 높음 | 반감기 사이클 추세 강함 |
| S&P 500 | 중간 | 장기 상승 추세지만 단기 노이즈 많음 |
리스크 관리 규칙
- 단일 포지션 계좌 대비 최대 2% 리스크
- 상관 자산 동시 포지션 시 합산 리스크 관리
- 주요 이벤트(FOMC, CPI) 전 포지션 축소 고려
⚠️ 충돌하는 시각
아직 없음.
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변경 이력
- 2026-04-30: 위키 초기화, 템플릿 생성