평균 회귀 플레이북 (Mean Reversion)
핵심 원칙
📌 해석: 극단적으로 늘어난 고무줄은 돌아온다. 그러나 추세가 강한 환경에서는 평균 회귀 시도 금물 — 추세를 먼저 판단하라.
적용 조건
- 레인지 환경 (ADX < 20, 가격이 박스권 내 등락)
- COT 포지셔닝이 극단치 (90 퍼센타일 이상)
- 가격이 볼린저 밴드 외부 또는 RSI 극단 (>80 또는 <20)
- 뚜렷한 지지/저항 레벨 존재
진입 전략
COT 기반 역발상
- COT 비상업적 순포지션이 역사적 극단치 확인
- 가격이 주요 레벨에 도달
- 반전 캔들 패턴 확인 (핀바, 엔걸핑)
- 포지션 진입, 손절은 극단치 너머
기술적 과매수/과매도
- RSI(14) < 20 (과매도) 또는 > 80 (과매수)
- 볼린저 밴드(20, 2σ) 이탈 후 회귀
- 거래량 급감 동반 확인
- 작은 R/R 목표 (레인지 중간값)
리스크 규칙
- 추세 환경에서 절대 사용 금지 — 추세 확인 후 적용
- 타겟을 보수적으로 (레인지 중앙, 이동평균선 수준)
- 손절은 타이트하게 (극단치 1~2% 너머)
자산별 적합도
| 자산 | 평균회귀 적합도 | 비고 |
|---|---|---|
| Gold/Silver 비율 | 높음 | 평균 회귀 구간 명확 |
| VIX | 높음 | 극단값에서 역발상 강력 |
| WTI | 중간 | 계절성 고려 필요 |
| Bitcoin | 낮음 | 트렌드 자산, 평균회귀 위험 |
Gold/Silver 비율 평균회귀 예시
- 비율 > 85: 은 롱 / 금 숏 스프레드 검토
- 비율 < 65: 금 롱 / 은 숏 스프레드 검토
⚠️ 충돌하는 시각
아직 없음.
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변경 이력
- 2026-04-30: 위키 초기화, 템플릿 생성