이벤트 드리븐 플레이북 (Event Driven)
핵심 원칙
📌 해석: 예상 가능한 이벤트는 이미 일부 가격에 반영돼 있다. '소문에 사고 뉴스에 팔아라' 원칙을 항상 체크하라.
주요 정기 이벤트 캘린더
연방준비제도 (FOMC)
- 빈도: 연 8회 (1·3·5·6·7·9·11·12월)
- 주목 포인트: 금리 결정, 성명서 어조 변화, 점도표 (3·6·9·12월), 의장 기자회견
- 전략: 발표 전 IV 매도 (변동성 수축), 또는 방향성 확신 시 이벤트 직전 포지션
EIA 원유 재고 (WTI)
- 빈도: 매주 수요일 오전 10:30 ET
- 주목 포인트: 원유 재고 변화 (예상 대비), 정제 가동률, 수요 데이터
- 전략: 재고 급증(예상 하회) 시 숏, 급감(예상 상회) 시 롱
CPI / PCE 발표
- 빈도: CPI 월 1회, PCE 월 1회
- 주목 포인트: 코어 수치, 서비스 물가, 주거비
- 영향: Gold·채권 역방향, 달러 정방향(예상치 상회 시)
비농업 고용(NFP)
- 빈도: 매월 첫째 금요일
- 주목 포인트: 고용 증가, 실업률, 임금 상승률
- 영향: 강한 NFP → 금리 상승 기대 → 달러 강세, Gold/채권 약세
반감기 이벤트 (Bitcoin)
- 4년 주기 이벤트, 다음은 ~2028년
- 📌 해석: 반감기 자체보다 그 전후 기대심리가 중요
이벤트 전략 유형
Straddle (이벤트 직전)
- 방향 불확실하지만 큰 변동 예상 시
- 콜 + 풋 동시 매수 → IV가 낮아야 수익
- 주의: CPI·FOMC 전 IV 이미 높아 비쌈
Fade the Move (이벤트 직후)
- 이벤트 후 과반응 포착
- 예: FOMC 결과가 예상과 동일했지만 시장 급락 → 역매수
이벤트 전 체크리스트
- [ ] 시장 컨센서스(예상치)는 무엇인가?
- [ ] IV(내재변동성)가 이미 부풀어 있는가?
- [ ] '소문에 사고 뉴스에 팔기' 구도인가?
- [ ] 포지션 규모를 이벤트에 맞게 줄였는가?
⚠️ 충돌하는 시각
아직 없음.
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변경 이력
- 2026-04-30: 위키 초기화, 템플릿 생성